Análise da utilização de um modelo de quatro fatores como ferramenta auxiliar para gestão de carteiras baseadas no IBrX

Análise da utilização de um modelo de quatro fatores como ferramenta auxiliar para gestão de carteiras baseadas no IBrX

Esta pesquisa utilizou como banco de dados os ativos que compuseram o índice IBrX no período de maio de 2002 a dezembro de 2007, examinando a influência das variáveis beta, valor de mercado, índice preço/lucro e índice valor contábil/valor de mercado no comportamento no mercado brasileiro, confronta...

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Main Authors: Luiz Eduardo Carvalho Terra de Faria, Walter Lee Ness Jr., Marcelo Cabus Klotzle, Antonio Carlos Figueiredo Pinto
Format: Article
Language:English
Published: FUCAPE Business School 2011-01-01
Series:BBR: Brazilian Business Review
Subjects:
capm
ibrx
índice preço
lucro
valor de mercado
índice valor contábil
Online Access:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123021596004
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