ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОВОЇ ДИНАМІКИ В РОЗШИРЕНІЙ МОДЕЛІ ГЕСТОНА
В роботі проведено чисельне дослідження розширеної моделі Гестона ціноутворення активів та деривативів у фінансовій інженерії. Додатково до класичної моделі Гестона додано стохастичний процес Кокса-Інгерсолла-Росса (КІР) відсоткової ставки. Для такої моделі у випадку відсутності ко-реляції вінерівс...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Helvetica Publishing House
2024-11-01
|
| Series: | Економіка та суспільство |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5090 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1841560933856444416 |
|---|---|
| author | Василь Янішевський Ольга Пелех |
| author_facet | Василь Янішевський Ольга Пелех |
| author_sort | Василь Янішевський |
| collection | DOAJ |
| description |
В роботі проведено чисельне дослідження розширеної моделі Гестона ціноутворення активів та деривативів у фінансовій інженерії. Додатково до класичної моделі Гестона додано стохастичний процес Кокса-Інгерсолла-Росса (КІР) відсоткової ставки. Для такої моделі у випадку відсутності ко-реляції вінерівського процесу відсоткової ставки з іншими процесами мо-делі існує точний розв’язок. Вказаний розв’язок для густини умовної ймо-вірності змінної ціни активу використовується як тестовий при чисельному аналізі моделі. Для чисельного аналізу розширеної моделі Гестона засто-совані схеми Ейлера та Мільштейна розв’язування стохастичних диферен-ціальних рівнянь. Знайдені чисельні масиви значень для густин умовних ймовірностей ціни активу і волатильності. Використані методи інтерполя-ції, які на основі даних гістограм дають змогу отримати значення густин умовних ймовірностей для широкого проміжку змін ціни активу.
|
| format | Article |
| id | doaj-art-fc4209d08cb64dd983dbbd40fa9ee202 |
| institution | Kabale University |
| issn | 2524-0072 |
| language | English |
| publishDate | 2024-11-01 |
| publisher | Helvetica Publishing House |
| record_format | Article |
| series | Економіка та суспільство |
| spelling | doaj-art-fc4209d08cb64dd983dbbd40fa9ee2022025-01-03T10:35:13ZengHelvetica Publishing HouseЕкономіка та суспільство2524-00722024-11-0169ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОВОЇ ДИНАМІКИ В РОЗШИРЕНІЙ МОДЕЛІ ГЕСТОНАВасиль Янішевський0Ольга Пелех 1Національний університет «Львівська політехніка»Національний університет «Львівська політехніка» В роботі проведено чисельне дослідження розширеної моделі Гестона ціноутворення активів та деривативів у фінансовій інженерії. Додатково до класичної моделі Гестона додано стохастичний процес Кокса-Інгерсолла-Росса (КІР) відсоткової ставки. Для такої моделі у випадку відсутності ко-реляції вінерівського процесу відсоткової ставки з іншими процесами мо-делі існує точний розв’язок. Вказаний розв’язок для густини умовної ймо-вірності змінної ціни активу використовується як тестовий при чисельному аналізі моделі. Для чисельного аналізу розширеної моделі Гестона засто-совані схеми Ейлера та Мільштейна розв’язування стохастичних диферен-ціальних рівнянь. Знайдені чисельні масиви значень для густин умовних ймовірностей ціни активу і волатильності. Використані методи інтерполя-ції, які на основі даних гістограм дають змогу отримати значення густин умовних ймовірностей для широкого проміжку змін ціни активу. https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5090стохастичні рівнянняброунівський рухціна опціонумодель Блека-Шоулзарозширена модель Гестонастохастичний процес Кокса-Інгерсолла-Росса |
| spellingShingle | Василь Янішевський Ольга Пелех ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОВОЇ ДИНАМІКИ В РОЗШИРЕНІЙ МОДЕЛІ ГЕСТОНА Економіка та суспільство стохастичні рівняння броунівський рух ціна опціону модель Блека-Шоулза розширена модель Гестона стохастичний процес Кокса-Інгерсолла-Росса |
| title | ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОВОЇ ДИНАМІКИ В РОЗШИРЕНІЙ МОДЕЛІ ГЕСТОНА |
| title_full | ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОВОЇ ДИНАМІКИ В РОЗШИРЕНІЙ МОДЕЛІ ГЕСТОНА |
| title_fullStr | ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОВОЇ ДИНАМІКИ В РОЗШИРЕНІЙ МОДЕЛІ ГЕСТОНА |
| title_full_unstemmed | ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОВОЇ ДИНАМІКИ В РОЗШИРЕНІЙ МОДЕЛІ ГЕСТОНА |
| title_short | ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОВОЇ ДИНАМІКИ В РОЗШИРЕНІЙ МОДЕЛІ ГЕСТОНА |
| title_sort | чисельне моделювання цінової динаміки в розширеній моделі гестона |
| topic | стохастичні рівняння броунівський рух ціна опціону модель Блека-Шоулза розширена модель Гестона стохастичний процес Кокса-Інгерсолла-Росса |
| url | https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5090 |
| work_keys_str_mv | AT vasilʹâníševsʹkij čiselʹnemodelûvannâcínovoídinamíkivrozšireníjmodelígestona AT olʹgapeleh čiselʹnemodelûvannâcínovoídinamíkivrozšireníjmodelígestona |