Resolução de Problemas de Seleção de Características com Algoritmos Quânticos em Dados Financeiros Reais - Lucas Galvão; Otto Pires; Yan Alef Chagas; Maria Heloísa Fraga; Marcelo A. Moret (Vetor)
O setor financeiro enfrenta desafios significativos ao lidar com conjuntos de dados de alta dimensionalidade e um número limitado de amostras, dificultando a construção de modelos preditivos robustos. Técnicas tradicionais de aprendizado de máquina ajudam a mitigar esses problemas, mas a presença de características irrelevantes e redundantes aumenta a complexidade computacional. Este artigo apresenta a aplicação de algoritmos quânticos na seleção de características usando dados reais do setor financeiro, demonstrando que esses algoritmos podem melhorar a eficiência e a precisão dos modelos preditivos. A abordagem envolve a formulação do problema em termos de Otimização Binária Quadrática Irrestrita (QUBO), e sua solução é implementada em simuladores de um annealer quântico. Os experimentos mostram resultados promissores, que são analisados adotando-se a métrica do Critério de Informação de Akaike. Os resultados sugerem que os algoritmos quânticos variacionais têm grande potencial de aplicação se comparados a técnicas tradicionais de seleção de características.