Yatırımcı duyarlılığı ile ABD geleneksel ve yeşil tahvil piyasaları arasındaki bağlantılılık analizi
Bu çalışmada, yatırımcı duyarlılığı ile ABD geleneksel ve yeşil tahvil piyasaları arasındaki dinamik bağlantılılığın incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda yatırımcı duyarlılığı göstergesi olarak VIX ve MOVE endeksleri, ABD geleneksel tahvil ve yeşil tahvil piyasaları için S&P Tahvil, S&P...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Afyon Kocatepe University
2024-12-01
|
| Series: | Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3790458 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1846120093870718976 |
|---|---|
| author | Semra Demir |
| author_facet | Semra Demir |
| author_sort | Semra Demir |
| collection | DOAJ |
| description | Bu çalışmada, yatırımcı duyarlılığı ile ABD geleneksel ve yeşil tahvil piyasaları arasındaki dinamik bağlantılılığın incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda yatırımcı duyarlılığı göstergesi olarak VIX ve MOVE endeksleri, ABD geleneksel tahvil ve yeşil tahvil piyasaları için S&P Tahvil, S&P Yeşil Tahvil Endeksi kullanılmıştır. 11/02/2014-31/01/2024 dönemi günlük verilerine Q-VAR modeli uygulanmıştır. Yatırımcı duyarlılığı ABD geleneksel tahvil piyasa getirilerini %10,59, ABD yeşil tahvil piyasa getirilerini %8,24 oranında açıklamaktadır. Yatırımcı duyarlılığı göstergelerinden geleneksel tahvil getirilerini açıklayan en önemli değişken VIX, daha sonra MOVE endeksidir; yeşil tahvil piyasasında bu durumun tam tersidir. Net dinamik bağlantılılık sonuçlarına göre hem geleneksel ve hem de yeşil tahvil piyasalarında serilerin kendisi volatiliteyi alan pozisyonda, VIX ve MOVE endeksleri volatiliteyi yayan serilerdir. |
| format | Article |
| id | doaj-art-bcec8b360d7249f2a49ea96d5b1c643c |
| institution | Kabale University |
| issn | 1302-1966 |
| language | English |
| publishDate | 2024-12-01 |
| publisher | Afyon Kocatepe University |
| record_format | Article |
| series | Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi |
| spelling | doaj-art-bcec8b360d7249f2a49ea96d5b1c643c2024-12-16T13:13:53ZengAfyon Kocatepe UniversityAfyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi1302-19662024-12-0126226427510.33707/akuiibfd.145182731Yatırımcı duyarlılığı ile ABD geleneksel ve yeşil tahvil piyasaları arasındaki bağlantılılık analiziSemra Demir0https://orcid.org/0000-0003-4597-7061BURDUR MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY, VOCATIONAL SCHOOLBu çalışmada, yatırımcı duyarlılığı ile ABD geleneksel ve yeşil tahvil piyasaları arasındaki dinamik bağlantılılığın incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda yatırımcı duyarlılığı göstergesi olarak VIX ve MOVE endeksleri, ABD geleneksel tahvil ve yeşil tahvil piyasaları için S&P Tahvil, S&P Yeşil Tahvil Endeksi kullanılmıştır. 11/02/2014-31/01/2024 dönemi günlük verilerine Q-VAR modeli uygulanmıştır. Yatırımcı duyarlılığı ABD geleneksel tahvil piyasa getirilerini %10,59, ABD yeşil tahvil piyasa getirilerini %8,24 oranında açıklamaktadır. Yatırımcı duyarlılığı göstergelerinden geleneksel tahvil getirilerini açıklayan en önemli değişken VIX, daha sonra MOVE endeksidir; yeşil tahvil piyasasında bu durumun tam tersidir. Net dinamik bağlantılılık sonuçlarına göre hem geleneksel ve hem de yeşil tahvil piyasalarında serilerin kendisi volatiliteyi alan pozisyonda, VIX ve MOVE endeksleri volatiliteyi yayan serilerdir.https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3790458yatırımcı duyarlılığıyeşil tahvilq-varinvestor sentimentgreen bondq-var |
| spellingShingle | Semra Demir Yatırımcı duyarlılığı ile ABD geleneksel ve yeşil tahvil piyasaları arasındaki bağlantılılık analizi Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yatırımcı duyarlılığı yeşil tahvil q-var investor sentiment green bond q-var |
| title | Yatırımcı duyarlılığı ile ABD geleneksel ve yeşil tahvil piyasaları arasındaki bağlantılılık analizi |
| title_full | Yatırımcı duyarlılığı ile ABD geleneksel ve yeşil tahvil piyasaları arasındaki bağlantılılık analizi |
| title_fullStr | Yatırımcı duyarlılığı ile ABD geleneksel ve yeşil tahvil piyasaları arasındaki bağlantılılık analizi |
| title_full_unstemmed | Yatırımcı duyarlılığı ile ABD geleneksel ve yeşil tahvil piyasaları arasındaki bağlantılılık analizi |
| title_short | Yatırımcı duyarlılığı ile ABD geleneksel ve yeşil tahvil piyasaları arasındaki bağlantılılık analizi |
| title_sort | yatirimci duyarliligi ile abd geleneksel ve yesil tahvil piyasalari arasindaki baglantililik analizi |
| topic | yatırımcı duyarlılığı yeşil tahvil q-var investor sentiment green bond q-var |
| url | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3790458 |
| work_keys_str_mv | AT semrademir yatırımcıduyarlılıgıileabdgelenekselveyesiltahvilpiyasalarıarasındakibaglantılılıkanalizi |