Borsa İstanbul Petrol, Kimya ve Plastik Sektör Endeksi ile Baltık Kirli Tanker ve Baltık Temiz Tanker Endeksi Arasındaki Asimetrik İlişki: Saklı Eşbütünleşme Testinden Kanıtlar
Hisse senedi fiyatları sadece şirketlerin veya içinde bulunulan ekonomik koşullara göre değil aynı zamanda küresel olaylar, ekonomik ve siyasi birçok faktörden etkilenebilmektedir. Hisse senedi fiyatlarını etkileyen unsurların karmaşıklığı nedeniyle fiyatlarına etki edebileceği düşünülen farklı deği...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Selcuk University Press
2023-12-01
|
| Series: | Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3308394 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1841562612778663936 |
|---|---|
| author | Savaş Tarkun |
| author_facet | Savaş Tarkun |
| author_sort | Savaş Tarkun |
| collection | DOAJ |
| description | Hisse senedi fiyatları sadece şirketlerin veya içinde bulunulan ekonomik koşullara göre değil aynı zamanda küresel olaylar, ekonomik ve siyasi birçok faktörden etkilenebilmektedir. Hisse senedi fiyatlarını etkileyen unsurların karmaşıklığı nedeniyle fiyatlarına etki edebileceği düşünülen farklı değişkenler ile arasındaki ilişkiler sürekli araştırma konusu olmuştur. Bu çalışmada, 04.01.2021-22.06.2023 dönemine ilişkin günlük veriler ile Baltık kirli tanker ve Baltık temiz tanker endeksi ile Borsa İstanbul bünyesinde bulunan kimya, petrol ve plastik endeksi arasındaki uzun dönem ilişkisi incelenmektedir. Birim kök testi sonuçlarına göre benzer düzeyde bütünleşme derecelerine sahip olan değişkenler Johansen eşbütünleşme testi ile incelenmiştir. Ancak test sonucuna göre hem kirli tanker hem de temiz tanker endeksi değişkeni ile petrol, kimya ve plastik sektör endeksi arasında İz istatistikleri dikkate alındığında eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı 0.05 anlamlılık düzeyinde tespit edilmiştir. Değişkenler pozitif ve negatif birikimli değerlerine ayrıştırılarak Hatemi-J ve Irandoust saklı eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Pozitif ve negatif birikimli şokların 0.05 anlamlılık düzeyinde en az bir adet eşbütünleşik vektörün varlığının bulgusuna ulaşılmıştır. |
| format | Article |
| id | doaj-art-9ac64ee73e9d48819e87c45ad3dc78cd |
| institution | Kabale University |
| issn | 2667-4750 |
| language | English |
| publishDate | 2023-12-01 |
| publisher | Selcuk University Press |
| record_format | Article |
| series | Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi |
| spelling | doaj-art-9ac64ee73e9d48819e87c45ad3dc78cd2025-01-03T00:46:52ZengSelcuk University PressSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2667-47502023-12-0152516210.52642/susbed.1337760154Borsa İstanbul Petrol, Kimya ve Plastik Sektör Endeksi ile Baltık Kirli Tanker ve Baltık Temiz Tanker Endeksi Arasındaki Asimetrik İlişki: Saklı Eşbütünleşme Testinden KanıtlarSavaş TarkunHisse senedi fiyatları sadece şirketlerin veya içinde bulunulan ekonomik koşullara göre değil aynı zamanda küresel olaylar, ekonomik ve siyasi birçok faktörden etkilenebilmektedir. Hisse senedi fiyatlarını etkileyen unsurların karmaşıklığı nedeniyle fiyatlarına etki edebileceği düşünülen farklı değişkenler ile arasındaki ilişkiler sürekli araştırma konusu olmuştur. Bu çalışmada, 04.01.2021-22.06.2023 dönemine ilişkin günlük veriler ile Baltık kirli tanker ve Baltık temiz tanker endeksi ile Borsa İstanbul bünyesinde bulunan kimya, petrol ve plastik endeksi arasındaki uzun dönem ilişkisi incelenmektedir. Birim kök testi sonuçlarına göre benzer düzeyde bütünleşme derecelerine sahip olan değişkenler Johansen eşbütünleşme testi ile incelenmiştir. Ancak test sonucuna göre hem kirli tanker hem de temiz tanker endeksi değişkeni ile petrol, kimya ve plastik sektör endeksi arasında İz istatistikleri dikkate alındığında eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı 0.05 anlamlılık düzeyinde tespit edilmiştir. Değişkenler pozitif ve negatif birikimli değerlerine ayrıştırılarak Hatemi-J ve Irandoust saklı eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Pozitif ve negatif birikimli şokların 0.05 anlamlılık düzeyinde en az bir adet eşbütünleşik vektörün varlığının bulgusuna ulaşılmıştır.https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3308394baltic dirty tanker indexbaltic clean tanker indexhidden cointegrationbaltık kirli tanker endeksibaltık temiz tanker endeksisaklı eşbütünleşme |
| spellingShingle | Savaş Tarkun Borsa İstanbul Petrol, Kimya ve Plastik Sektör Endeksi ile Baltık Kirli Tanker ve Baltık Temiz Tanker Endeksi Arasındaki Asimetrik İlişki: Saklı Eşbütünleşme Testinden Kanıtlar Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi baltic dirty tanker index baltic clean tanker index hidden cointegration baltık kirli tanker endeksi baltık temiz tanker endeksi saklı eşbütünleşme |
| title | Borsa İstanbul Petrol, Kimya ve Plastik Sektör Endeksi ile Baltık Kirli Tanker ve Baltık Temiz Tanker Endeksi Arasındaki Asimetrik İlişki: Saklı Eşbütünleşme Testinden Kanıtlar |
| title_full | Borsa İstanbul Petrol, Kimya ve Plastik Sektör Endeksi ile Baltık Kirli Tanker ve Baltık Temiz Tanker Endeksi Arasındaki Asimetrik İlişki: Saklı Eşbütünleşme Testinden Kanıtlar |
| title_fullStr | Borsa İstanbul Petrol, Kimya ve Plastik Sektör Endeksi ile Baltık Kirli Tanker ve Baltık Temiz Tanker Endeksi Arasındaki Asimetrik İlişki: Saklı Eşbütünleşme Testinden Kanıtlar |
| title_full_unstemmed | Borsa İstanbul Petrol, Kimya ve Plastik Sektör Endeksi ile Baltık Kirli Tanker ve Baltık Temiz Tanker Endeksi Arasındaki Asimetrik İlişki: Saklı Eşbütünleşme Testinden Kanıtlar |
| title_short | Borsa İstanbul Petrol, Kimya ve Plastik Sektör Endeksi ile Baltık Kirli Tanker ve Baltık Temiz Tanker Endeksi Arasındaki Asimetrik İlişki: Saklı Eşbütünleşme Testinden Kanıtlar |
| title_sort | borsa istanbul petrol kimya ve plastik sektor endeksi ile baltik kirli tanker ve baltik temiz tanker endeksi arasindaki asimetrik iliski sakli esbutunlesme testinden kanitlar |
| topic | baltic dirty tanker index baltic clean tanker index hidden cointegration baltık kirli tanker endeksi baltık temiz tanker endeksi saklı eşbütünleşme |
| url | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3308394 |
| work_keys_str_mv | AT savastarkun borsaistanbulpetrolkimyaveplastiksektorendeksiilebaltıkkirlitankervebaltıktemiztankerendeksiarasındakiasimetrikiliskisaklıesbutunlesmetestindenkanıtlar |