Моделювання динаміки ринку криптовалют з використанням інструментів машинного навчання
Проаналізовано динаміку кон’юнктури ринку криптовалют (Bitcoin) з використанням інструментарію економетричного оцінювання на основі моделей машинного навчання. Удосконалено метод прогнозування на основі декомпозиції часових рядів та лагових зміщень фінансових індикаторів. Побудовано ансамбль моделей...
Saved in:
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
2023-12-01
|
| Series: | Sistemnì Doslìdženâ ta Informacìjnì Tehnologìï |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/283237 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Проаналізовано динаміку кон’юнктури ринку криптовалют (Bitcoin) з використанням інструментарію економетричного оцінювання на основі моделей машинного навчання. Удосконалено метод прогнозування на основі декомпозиції часових рядів та лагових зміщень фінансових індикаторів. Побудовано ансамбль моделей короткочасного прогнозу курсу Bitcoin та проаналізовано його точність порівняно з окремими складовими моделями. Використано моделі часових рядів на основі розрахованих фінансових індикаторів (ADODS, NATR, TRANGE, ATR, OBV, RSI, ADTV). Абсолютне відхилення короткочасного прогнозу склало 9,5$ що становить 0,06% від абсолютного значення. |
|---|---|
| ISSN: | 1681-6048 2308-8893 |