Türkiye Ekonomisinde Reel Efektif Döviz Kuru, Reel İhracat ve Reel İthalat Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Testleri ile Analizi (2013-2023) - Mehmet Mert Türk (Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi)
Ülke ekonomileri için dış ticaret en önemli stratejik araçların başında gelmektedir. 21.yy’da gittikçe gelişen uluslararası meta hareketliliği, ülkelerin ekonomik sınıflandırmasında temel ölçütlerin başında yer alır. Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde 2013:01 ve 2023:02 dönemi aylık verilerinden faydalanılarak reel efektif döviz kuru, reel ihracat ve reel ithalat arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Bu analizdeki temel amaç Türkiye ekonomisinin dış ticaret performansını ölçerek edilgenliği konusunda fikir edinebilmektir. Değişkenlerin durağanlık sınaması için Augmented Dickey-Fuller (1981) ve Phillips ve Perron (1988) birim kök testleri uygulanmıştır. Daha sonra değişkenlerin pozitif ve negatif bileşenleri arasında gerçekleşebilecek ilişkinin detaylı görülmesi adına Hatemi j-Roca (2014) asimetrik nedensellik testi uygulanmıştır. Son olarak dönemsel gerçekleşen etkileşimlerin tespit edilmesine olanak tanıyan Balcılar vd. (2010) Bootstrap kayan pencere nedensellik testinden faydalanılmıştır. Yapılan analiz neticesinde reel efektif döviz kurunun pozitif bileşeninden reel ihracatın pozitif bileşenine olacak şekilde asimptotik olarak %5, bootstrap yöntemiyle ise hem %5 hem de %10 anlam seviyelerinde anlamlı bir nedensellik tespit edilmiştir. Balcılar vd. (2010) Bootstrap kayan pencere nedensellik analizi ile birlikte tespit edilen reel efektif döviz kurundan reel ihracata ve reel ithalattan reel efektif döviz kuruna doğru gerçekleşen nedensellik ilişkilerinin harici modellere göre dönemsel olarak daha geniş zamana yayılması ise tespiti yapılan asimetrik ilişkinin varlığını dönemsel olarak da onaylamaktadır. Bu sonuçlar ışığında döviz kurlarında gerçekleşecek dalgalanmaların Türkiye ekonomisi için dış ticaret konusunda dinamik bir stres kaynağı olacağı görülmüştür.